Vector autoregressive stability condition check untuk pemodelan dan prediksi sumber penerimaan pabean belawan

JURNAL GAUSSIAN 9 (2), 193-203, 2020

Authors: MA Sinulingga, IM Di Asih, A Hoyyi

Arima-garch model and arima-garch ensemble for value-at-risk prediction on stocks portfolio

PREPRINTS, 2020

Authors: T Tarno, IM Di Asih, R Rahmawati, A Hoyyi, T Trimono, M Munawar

Value at risk (var) dan conditional value at risk (cvar) dalam pembentukan portofolio bivariat menggunakan copula gumbel

JURNAL GAUSSIAN 9 (3), 326-335, 2020

Authors: DR Prihatiningsih, IM Di Asih, R Rahmawati

Arfima model for short term forecasting of new death cases covid-19

E3S WEB OF CONFERENCES 202, 13007, 2020

Authors: P Kartikasari, H Yasin, IM Di Asih

Expected shortfall dengan pendekatan glosten-jagannathan-runkle garch dan generalized pareto distribution

JURNAL GAUSSIAN 9 (4), 505-514, 2020

Authors: L Tanasya, IM Di Asih, T Tarno

Peramalan harga saham dengan metode logistic smooth transition autoregressive (lstar)(studi kasus pada harga saham mingguan pt. bank mandiri tbk periode 03 januari 2011 sampai …

JURNAL GAUSSIAN 9 (4), 391-401

Authors: M Odelia, IM Di Asih, H Yasin

Peramalan harga saham dengan metode logistic smooth transition autoregressive (lstar)(studi kasus pada harga saham mingguan pt. bank mandiri tbk periode 03 januari 2011 sampai …

JURNAL GAUSSIAN 9 (4), 391-401, 2020

Authors: M Odelia, IM Di Asih, H Yasin

Analisis sentimen gojek pada media sosial twitter dengan klasifikasi support vector machine (svm)

JURNAL GAUSSIAN 9 (3), 376-390, 2020

Authors: N Fitriyah, B Warsito, IM Di Asih

Penerapan analisis klaster k-modes dengan validasi davies bouldin index dalam menentukan karakteristik kanal youtube di indonesia (studi kasus: 250 kanal youtube indonesia …

JURNAL GAUSSIAN 9 (3), 263-272

Authors: A Badruttamam, S Sudarno, IM Di Asih

Microsoft excel untuk pengukuran value at risk: aplikasi pada risiko investasi saham

UNDIP PRESS, 2020

Authors: DAI Maruddani, Trimono