Value at risk with performing exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity–generalized pareto distribution

S3

JURNAL ILMU DASAR , Vol 23 No 1 (2022) , pp. 1-8

Prediksi harga saham menggunakan geometric brownian motion with jump diffusion dan analisis risiko dengan expected shortfall (studi kasus: harga penutupan saham pt. waskita karya persero tbk.)

S4

JURNAL GAUSSIAN , Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Gaussian , pp. 153-162

Metode bayesian pada sistem antrean pelayanan menggunakan gui r (studi kasus: antrean pelayanan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota semarang)

S4

JURNAL GAUSSIAN , Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Gaussian , pp. 21-30

Risiko dan strategi investasi saham second liner dengan global minimum variance portfolio

S4

(JRAMB) JURNAL RISET AKUNTANSI MERCU BUANA , Vol 7, No 1: Mei 2021 , pp. 15-24

Risiko investasi saham second liner dengan tail value at risk

S2

MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN , Vol 11, No 2 (2021): MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen , pp. 274-284

Klasifikasi status kemiskinan rumah tangga dengan algoritma c5.0 di kabupaten pemalang

S4

JURNAL GAUSSIAN , Vol 10, No 2 (2021): Jurnal Gaussian , pp. 221-229

Penentuan model antrean non-poisson dan pengukuran kinerja pelayanan bus rapid transit trans semarang (studi kasus: shelter pemberangkatan brt koridor v)

S4

JURNAL GAUSSIAN , Vol 10, No 1 (2021): Jurnal Gaussian , pp. 1-10

Klasterisasi perusahaan second liner di masa resesi global dengan indikator rasio keuangan

S4

(JRAMB) JURNAL RISET AKUNTANSI MERCU BUANA , Vol 7, No 2: November 2021

Copula frank untuk perhitungan value at risk portofolio bivariat pada model exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity

S4

JURNAL GAUSSIAN , Vol 10, No 4 (2021): Jurnal Gaussian , pp. 562-572

Value at risk (var) metode delta-normal berdasarkan durasi untuk ukuran risiko obligasi pemerintah

S4

JURNAL GAUSSIAN , Vol 10, No 3 (2021): Jurnal Gaussian , pp. 455-465